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FIN_TRM_CFAR: TRM, Cashflow at Risk (Neu) ( RELNTRM_617_CFAR_M )

FIN_TRM_CFAR: TRM, Cashflow at Risk (Neu) ( RELNTRM_617_CFAR_M )

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   ABAP Short Reference  
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Kurztext

FIN_TRM_CFAR: TRM, Cashflow at Risk (Neu)

Verwendung

Mit der Business Function TRM, Cashflow at Risk (FIN_TRM_CFAR) können Sie Folgendes tun:

  • In der Ergebnisdatenbank und mit dem neuen Online-Report CfaR Einzelanalyse können Sie den Cashflow at Risk mit verschiedenen Berechnungsmethoden für einzelne Perioden und verdichtet über alle Perioden berechnen:
  • Monte-Carlo-Simulation für die Erzeugung von Random Walks von Kassakursen für Risikofaktoren

  • Varianz/Kovarianz-Ansatz

  • Sie können Laufzeitbänder verwenden, um die Granularität der Perioden flexibel zu definieren.
  • Sie können die Risikohierarchien verwenden, um die Risikofaktoren zu definieren.
  • Sie können Referenz-Cashflows berechnen und hierbei zum Auswertungsdatum aktuelle Marktdaten verwenden.

Die Berechnung des CfaR bezieht sich ausschließlich auf das Devisenrisiko. Finanzobjekte sind die Quelle der Cashflows:

  • Sie können operative Cashflows mit dem Exposure Management 2.0 oder unter Verwendung generischer Transaktionen erfassen.
  • Finanzinstrumente und Bestände, die fixe Cashflows enthalten, werden unterstützt (z.B. Devisen-Forwards als Sicherungsinstrumente).
Nicht fixe Cashflows, die sich auf einen variablen Referenzzinssatz oder einen Commodity-Preis und Optionen beziehen, werden aktuell nicht unterstützt.

Anmerkungen:

  • Diese Business Function ist Teil des SAP-Erweiterungspakets 7, Support Package 05, für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 617).
  • Lesen Sie den SAP-Hinweis Beziehung von Lizenzen und Business Functions (1524246), um herauszufinden, ob Sie zusätzliche Lizenzen benötigen, um die Business Function TRM, Cashflow at Risk (FIN_TRM_CFAR) zu aktivieren.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Änderungen im Bereichsmenü

Neue Funktionen

  • Die Funktion CfaR Einzelanalyse (Transaktion RMC0) ist unter folgenden Pfaden verfügbar:
  • Treasury and Risk Management -> Market Risk Analyzer -> Informationssystem -> Cashflow at Risk

  • Treasury and Risk Management -> Market Risk Analyzer -> Informationssystem -> Risikoeinstellungen -> Risikoanalyse -> Cashflow at Risk

  • Treasury and Risk Management -> Financial Risk Management für Commodities -> Analysen

  • Die Funktion Cashflow-at-Risk-Art definieren (Transaktion S_EIS_72000137) ist im Customizing und im Bereichsmenü unter folgendem Pfad verfügbar:
  • Treasury and Risk Management -> Market Risk Analyzer -> Auswertungssteuerung -> Bewertungseinstellungen

  • Treasury and Risk Management -> Financial Risk Management für Commodities -> Analysen -> Stammdaten & Auswertungssteuerung -> Bewertungseinstellungen

Geänderte Funktionen

  • In der Ergebnisdatenbank [Funktion Kennzahlen und Auswertungsverfahren definieren (Transaktion AFWKF_RA)] sind die folgenden neuen Kennzahltypen verfügbar:
  • RAB01 Allgemeiner Cashflow

- RACFOCRY Cashflow in Originalwährung
  • RAB06 Cashflow für CfaR

- RACFPOS CfaR: Risikofaktorpositionen
- RACFARC CfaR nach Varianz/Kovarianz
- RACFPL CfaR GuV-Verteilung
- RACFARS CfaR aus Simulationsmethode
  • Die vorhandene Archivierungsfunktionalität für Einzelsätze (Archivierungsobjekt RDBRA_REC) und Endergebnisse (Archivierungsobjekt RDBRA_FRP) wurde angepasst und deckt nun CfaR-spezifische Daten ab.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Neue Customizing-Aktivität

  • Unter Treasury and Risk Management -> Market Risk Analyzer -> Cashflow at Risk finden Sie die neue Customizing-Aktivität Cashflow-at-Risk-Art definieren.

Geänderte Customizing-Aktivität

  • Bereich: Cashflow at Risk; Laufzeitband

  • Bereich: Cashflow at Risk; Risikohierarchie

  • Bereich: Cashflow at Risk; Laufzeitband

  • Bereich: Cashflow at Risk; Risikohierarchie

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Business Function Sets und Business Functions -> Enterprise Business Functions -> Rechnungswesen -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> TRM, Cashflow at Risk.






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Length: 8189 Date: 20240606 Time: 235101     sap01-206 ( 77 ms )