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FIN_TRM_COMM_RM_3: Kontraktspezifikation für Derivate ( RELNTRM_617_COMM_DCS )

FIN_TRM_COMM_RM_3: Kontraktspezifikation für Derivate ( RELNTRM_617_COMM_DCS )

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Kurztext

FIN_TRM_COMM_RM_3: Kontraktspezifikation für Derivate

Verwendung

Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 617) wurde die Business Function TRM, FRM für Commodities 3 (FIN_TRM_COMM_RM_3) um Funktionen erweitert, die die Kontraktspezifikation für Derivate (DKS) betreffen.

Die DKS ist eine Vorlage zum Anlegen von Derivaten. Sie enthält Regeln und Konditionen, die an einer Börse gültig sind und die die Kontraktgrundlage für den Handel mit einer bestimmten Commodity oder für ein bestimmtes Finanzinstrument bilden.

Der Import und die Bearbeitung von DKS-basierten Marktdaten wird für die Produktarten Commodity-Future und Notierte Optionen unterstützt. Jedes Derivat kann durch eine Kombination aus einer DKS und einem Market Identifier Code (MIC) sowie durch den Stichtag identifiziert werden.

Neue Funktionen:

  • DKS anlegen oder ändern (Customizing)
    Die Customizing-Einstellungen zur Bearbeitung der DKS finden Sie unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Stammdaten -> Marktdaten basierend auf Kontraktspezifikation für Derivate -> Kontraktspezifikationen für Derivate -> Kontraktspezifikationen für Derivate festlegen. Alternativ dazu können Sie die Transaktion FDCS01 verwenden.
  • DKS-basierte Commodity-Preise eingeben:
    Die Transaktion zur Eingabe und Bearbeitung von Preisen finden Sie unter Financial Risk Management für Commodities -> Marktdaten & Simulation für Commodities -> Marktdaten oderr unter Transaction Manager -> Commodities (oder Derivate )-> Umfeld > Marktdaten -> Manuelle Marktdateneingabe -> Commodity-Preise DKS-basiert eingeben (FDCS17).
  • Physische Commodities (Customizing):
    Die physische Commodity repräsentiert eine bestimmte Ware mit einer bestimmten Qualität, die auf einem Future- oder Spot-Markt oder an einer Börse gehandelt wird. Physische Commodities werden verwendet, um Materialbestands-Exposures auf der Grundlage der Batches in der Logistik zu ermitteln. In den Commodity-Stammdaten wird eine physische Commodity einer entsprechenden abstrakten Commodity zugeordnet (FCZZ).
    Die Customizing-Einstellungen finden Sie unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Stammdaten -> Marktdaten basierend auf Kontraktspezifikation für Derivate -> Physische Commodities.
  • Eingabe und Zuordnung von MICs zu Preisfindungsorten/Realen Commodities (Customizing)
    Der Market Identifier Code ist ein vierstelliger internationaler Code (ISO 10383), der die Identifikation von Börsenplätzen, Handelsplattformen sowie regulierten und nicht regulierten Märkten ermöglicht, mit deren Hilfe Preise und preisbezogene Informationen bereitgestellt werden, die die automatische Bearbeitung erleichtern (Handel, Abrechnung und andere automatische Prozesse).
    Die Customizing-Einstellungen finden Sie unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Stammdaten -> Market Identifier Codes festlegen und Preisfindungsorte zu MICs zuordnen(TPM_MIC_LOCATION).
    Hinweis: Preisfindungsorte werden realen Commodities zugeordnet, die zu einer bestimmten abstrakten Commodity gehören.
  • DKS-basierte Commodity-Kurven:
  • Alle Derivate, die auf Kontraktspezifikationen basieren, werden automatisch in diese Commodity-Kurve aufgenommen, die auf dem Kontrakt basiert (Derivate dürfen einer Commodity-Kurve nicht manuell zugeordnet werden). Jede Kombination aus DKS, MIC und Stichtag definiert eine Stützstelle der Commodity-Kurve. Das System prüft für alle Stützstellen, ob Notierungen verfügbar sind.

  • Commodity-Kurven können unter Financial Risk Management für Commodities -> Stammdaten -> Commodity-Kurven pflegen (TANCCMASTER) und Übersicht Commodity-Kurven (TANCC11) bearbeitet und unter Marktdaten & Simulation für Commodities -> Marktdaten -> DKS-basierte Commodity-Kurve anzeigen (TPM_TRCO_DCSMD) angezeigt werden.

  • Zeitraumdefinition (Customizing):
    Es steht ein BAdI mit ausgewählten Methoden zur Standardzeitraumdefinition zur Verfügung. Diese Zeitraumermittlungsmethoden legen fest, wann z.B. Futures ausgegeben, gehandelt oder abgerechnet werden.
    Die Customizing-Einstellungen finden Sie unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Stammdaten -> Marktdaten basierend auf Kontraktspezifikation für Derivate -> Kontraktspezifikationen für Derivate -> Zeitraumermittlung.

Erweiterte Funktionen:

  • Commodity-Stammdaten:
    Für die Zuordnung von DKS-Daten zu physischen Commodities steht das Register Kontraktgrunddaten zur Verfügung.
    Die relevante Transaktion finden Sie unter Financial Risk Management für Commodities -> Stammdaten -> Commodity (FCZZ).
  • Finanzinstrumente:
    Börsennotierte Optionen, Commodity-Futures, Commodity-Forwards und Commodity-Swaps (variabler Preis/Einzelindex, Durchschnittspreis/Mehrfachindex) wurden ebenfalls um DKS-Felder erweiteret (siehe Transaktionen FTR_CREATE und FTR_EDIT). Darüber hinaus wurde die Transaktion Journal (TJ05) entspechend erweitert.
  • Commodity-Preis-Fixing:
    Die Transaktionen Automatische Zins-/Preisanpassung (TJ05) und Stornieren (TJ05_REV) berücksichtigen nun DKS-relavente Daten für ds Commodity-Preis-Fixing.
  • Wertpapierstammdaten:
    Auch die Gattungsdaten enthalten DKS-relvante Daten.
    Die relevante Transaktion finden Sie unter Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Transaction Manager -> Derivate -> Stammdaten -> Notierte Derivate -> Gattung (FWZZ).
  • Datafeed
    Der Datafeed wurde um eine neue Datenklasse für den den Excel-Upload erweiteret (Transaktion TBEXN). Die Dateistruktur wurde für den Datei-Upload entsprechend der DKS-Erfordernisse angepasst.
  • Rohexposures und Exposure-Positionen:
    Die Transaktion FTREX1 und alle anderen Exposure-relevanten Transaktionen und Reports wie FTREX12 oder FTREX15 unterstützen nun die Kontraktspezifikation für Derivate.
  • Hedge Accounting für Exposures (E-Hedge-Accounting)
    Das E-Hedge-Accounting unterstützt nun DKS-basierte variable Preise aus dem Exposure Managementnow. Hierzu steht der neue Risikotyp Commodity-Typ Preisrisiko zur Verfügung. Die entsprechende Transaktion finden Sie unter Financial Risk Management für Commodities -> Hedge Accounting für Exposures -> Sicherungsbeziehungen -> Sicherungsplan (THMEX).

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

FIN_TRM_COMM_RM_3: TRM, Financial Risk Management für Commodities 3

FIN_TRM_COMM_RM_3: Durchschnittspreis Commodity-Forward






General Data in Customer Master   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
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Length: 8787 Date: 20240523 Time: 203441     sap01-206 ( 152 ms )