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FIN_TRM_COMM_RM_4: DKS-basierter Commodity-Forward-Index ( RELNTRM_617_COMM_DCS_CFI )

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Kurztext

FIN_TRM_COMM_RM_4: DKS-basierter Commodity-Forward-Index

Verwendung

Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 617), Business Function TRM, FRM for Commodities 4 (FIN_TRM_COMM_RM_4), steht der neue DKS-basierte Derivatstyp Commodity-Forward-Index zur Verfügung.

Für OTC-gehandelte Commodities werden täglich von bestimmten Marktanbietern und für festgelegte Timing-Intervalle (z.B. täglich, wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich) Termin- und Abrechnungspreise zur Verfügung gestellt.

Die zuvor bereitgestellte Commodity-Kurve mit dem Typ Kontraktbasiert unterstützt nun auch den Derivatstyp Commodity-Forward-Index(zusätzlich zu den Derivatstypen Commodity-Future und Handelbare Option).

Das System ermittelt zum Anlegen der Commodity-Kurve, welche Terminpreise in den Kurvendaten verfügbar sind. Wenn Perioden überlappen, identifiziert das System disjunkte Perioden und berechnet die Preise über die Verwendung eines der Standardalgorithmen.

  • Gewichteter Durchschnitt
  • Einfache Arithmetik
  • Preis der Ursprungsperiode

Sie wählen den Algorithmus für die Preisberechnung für überlappende Perioden in den Kurvenstammdaten (Transaktion TANCCMASTER) aus.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

  • Sie nehmen die Zeitraumermittlungseinstellungen für Commodity-Forward-Indizes unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Marktdaten basierend auf Kontraktspezifikation für Derivate -> Kontraktspezifikationen für Derivate -> Zeitraumermittlung -> Commodity-Forward-Index vor.
  • Sie finden die Standardeinstellungen für die Preisfindung für überlappende Perioden unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Stammdaten -> Commodities -> Einstellungen für Commodity-Kurve -> Preisfindung für überlappende Perioden -> Preisfindung für überlappende Perioden angeben.
  • Sie können zum Definieren und Implementieren einzelner Preisfindungsalgorithmen für überlappende Perioden ein BAdI verwenden, das Sie unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Stammdaten -> Commodities -> Einstellungen für Commodity-Kurve -> Preisfindung für überlappende Perioden -> BAdI: Preisfindung für überlappende Perioden finden.

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Length: 3435 Date: 20240523 Time: 210607     sap01-206 ( 61 ms )