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Plansatzaktualisierung für OTC-Zinsgeschäfte - Produkttypen 610,620,630 ( RELNTRTM_46A_DE_PLANSATZ )

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Kurztext

Plansatzaktualisierung für OTC-Zinsgeschäfte - Produkttypen 610,620,630

Funktionsumfang

Die Funktion 'Plansatzaktualisierung' bezieht sich nur auf die derivativen Finanzinstrumente Cap, Floor, Swap und FRA (Produkttypen 610, 620, 630).

Zinsanpassung bei Geschäften mit variablen Zinsen

Die Höhe der Zinszahlungen, die aus derivativen Zinsgeschäften resultieren kann, wird üblicherweise von einem variablen Index bestimmt (Zinsreferenz). Als Beispiel dienen die Zinsreferenzen Libor_6_Monate, Libor_12_Monate. Diese können z.B. heute den Wert 4.75 und 5.23 Prozent haben, zukünftige Werte sind zu heute jedoch nicht bekannt. Als Beispiel eines derivativen Finanzinstrumentes dient ein Vanilla Swap mit variablen und festen Zinssätzen: Libor_6 gegen 5.5%, Laufzeit 20 Jahre mit halbjährlichen Zinszahlungen.

Innerhalb der Anwendung 'Derivative Finanzinstrumente' können bei der Anlage eines Finanzgeschäftes, z.B. eines Swaps, Bewegungen für die festverzinsliche Seite und die variable Seite des Vertrages laufzeitgerecht aufgebaut werden. Die Details dieser Satzgenerieung werden über die Zinskonditionen im Finanzgeschäft gesteuert.

Die Zahlungsbeträge der festverzinslichen Seite können zum Zeitpunkt 'Anlage' sofort anhand finanzmathematischer Regeln ermittelt werden. Die zukünftigen Betragsgrößen der variablen Sätze sind per Definition unbekannt, da der zukünftige Prozentwert einer Zinsreferenz bei Anlage unbekannt ist. Folglich ist die Aktivtät 'Zinsanpassung' notwendig, die einen Plansatz (d.h. ein Satz dessen Zahlungsbetrag unbekannt ist) in einen Istsatz (Zahlbetrag bekannt) verändert. Diese Aktivität findet zum Zeitpunkt 'Zinsfixierung' statt.

Die Aktivität 'Zinsanpassung' wird üblicherweise in einem Batch-Prozeß täglich angesteuert. Die Funktion ermittelt solche Plansätze, die zu diesem Tage in Istsätze konvertiert werden müssen (anhand des Fixingdatums das auf Satzebene mitgeführt wird), ermittelt danach die Zinswerte pro Zinsreferenz, errechnet die Betragsgrößen und schreibt die Istsätze auf die Datenbank. Nach einer Zinsanpassung ist im Geschäft der korrespondierende Plansatz nicht mehr vorhanden. Das Resultat der Funktion 'Zinsanpassung' ist eine 'Zinsfixierung' des Plansatzes und Generierung eines Istsatzes.

Plansatzaktualisierung

Üblicherweise werden die zukünftigen Zinszahlungen an das Cashmanagement (CM) weitergereicht um einen korrekten Liquiditätsstatus zu wiederspiegeln. Bewegungen, die als Ursprung einen festen Zinssatz haben, werden sofort bei der Geschäftsanlage an das CM weitergereicht. Da sich die Prozentwerte der Zinsreferenzen täglich ändern können, müssen Schätzwerte der Betragsgrößen für solche Bewegungen, die als Ursprung Zinsreferenzen haben, ermittelt werden. Die hier beschriebene Funktion dient diesem Zweck:

1. Ermittlung aller relevanten bzw. noch vorhandenen Plansaetze
2. Ermittlung aller Zinsreferenzen die einen Einfluss auf die Betragsgröße des einzelnen Satzes haben
3. Ermittlung Zinssatzes (Prozentwert) pro Zinsreferenz
4. Ermittlung eines Betrages pro Plansatz anhand der Zinskondition
5. Iteration über alle Plansätze
6. Rücknahme der korrespondierenden Plansätze im CM
7. Fortschreibung dieses Satzes in das CM anhand der Dispositionsebenensteuerung.

Sollte das Geschaeft mehrere Zinsreferenzen aufweisen, werden diese iterative aufgelöst. Diese Funktion wirkt nur auf die noch vorhandenen Plansätze eines Geschaefts. Während der Laufzeit eines Geschäfts werden Zinsanpassungen vorgenommen, die die Anzahl der noch vorhandenen Plansätze jeweils reduzieren. Folglich wird nach der letzten Zinsanpassung kein Plansatz gefunden, der Prozess der Plansatzaktualisierung ist somit überflüssig bzw. das Programm überspringt dieses Geschäft.

Es ist zu anzumerken, das die Istsätze eines Geschäfts keinen Einfluss auf das Programm haben bzw. von dem Programm ignoriert werden. Weiterhin macht das Programm nur einen Update auf die Betragshöhe eines Plansatzes, dessen Ursprung eine (oder meherere) Zinsreferenzen sind. Es wird kein Istsatz erzeugt. Das letzere ist ausschliesslich durch die Zinsanpassung bewirkt.

Selektionskriterien

Neben üblichen Selektionskriterien (Buchungskreis, Geschaeftsnummer, Produktart) kann die Funktion auch im Modus 'Testlauf' ausgeführt werden; es werden die Beträge pro Plansatz zwar ermittelt and angezeigt, die Datenbank wird jedoch nicht aktualisiert. Das Selektionsdatum steuert zu welchem Datum die relevanten Zinssätze aus der Zinssatztabelle gelesen werden, mit denen die Plansätze an das CM weitergereicht werden. Üblicherweise wird das heutige Datum verwendet.

Zinsanpassungen koennen manuell pro Geschäft oder geschäftsübergreifend maschinell ausgeführt werden. Bei beiden Vorgehensweisen wird eine Zinsreferenz mit einem Zinswert zu einem Datum verknüpft. Bei der maschinellen Version wird in einer Tabelle nachgelesen, ob der aktuelle Zinswert zu einer Zinsreferenz vorhanden ist. Diese Tabelle (t056p) wird entweder manuell oder von einem Datenlieferanten mit Prozentwerten beliefert. Bei einer manuellen Zinsanpassung gibt der Anwender den Zinswert pro Zinsreferenz pro Geschäeft in einem Fenster ein. Diese Daten werden in der Tabelle vtbrate gespeichert. Dieses bedeutet, das in zwei Geschäften, die die gleiche Zinsreferenz verwenden, unterschiedliche Werte vorhanden sein koennen.

Die Tabellen, in denen die Zinswerte abgespeichert werden, sind in den beiden Fällen verschieden. Deshalb ist eine Steuerung notwendig, die besagt, welcher Zinswert gelesen bzw. aus welcher Tabelle die Prozentwerte fuer die Plansatzaktualisierung gelesen werden sollen.

Sollten die variablen Zinsen nur maschinell angepasst werden, ist die manuelle Zinsanpassung nicht relevant; d.h. das Selektionsflag ist auf initial zu setzen. Sollten dagegen nur manuelle Zinsanpassung gemacht werden, ist dieses Selektionsflag zu setzen. Sollte ein Wert für eine Zinsreferenz in beiden Tabellen vorhanden sein (d.h. es werden manuelle und maschinelle Anpassungen gemacht) und das Selektionsflag wird gesetzt, wird der Wert mit neuerem Datums des Paares verwendet. Das letztere Beispiel tritt auf, sollten Geschäfte Referenzen verwenden, die nicht von einem Datenlieferanten mit Daten bestueckt werden. In diesen Fällen können manuelle Zinsanpassungem für diese Referenzen gemacht werden. Alle anderen Referenzen würden wie üblich über den Datenlieferanten versorgt werden.

Der mit der o.g. Methode ermittelte Wert wird dann für alle Geschäfte, bei denen diese Zinsreferenz verwendet wird, für die Berechnungen herangezogen.

Berechnungsmethodik

Die Ermittlung der zukünftig zu zahlenden Beträge für die Plansaetzte ist basierend auf einer horizontalen Zinskurve. Dieses bedeutet, das der Zinswert (z.B. 6%) fuer die Zinsreferenz Libor_6_Monate (der zu heute ermittelt wurde) auf alle zukünftigen Plansätze, die diese Referenz verwenden, angewandt wird. Dieses hat zur Folge, dass Plansätze, die identische Perioden - jedoch verschiedene Zahlungstermine in der Zukunft aufweisen - gleiche Beträge im CM aufweisen.

Die Ermittlung des Zinssatzes befolgt folgendem Algorithmus:

Selektionsflag: initial

1. Bei einem initialem Datum wird der letzte d.h. neueste Wert aus der Zinssatztabelle t056p gelesen.
2. Bei einem nicht initialem Datum wird datumsgerecht gesucht.
3. Wenn kein Zinswert vorhanden ist, erfolgt eine Fehlerausgabe bei der Ausgabe (siehe Ausgabe 'Zins')

Selektionsflag: gesetzt

Es wird versucht, einen aktuelleren Zinswert als der, der mit der Methode 1.-3. gefunden worden ist, aus der Tabelle vtbrate zu ermitteln. Sollte dieser vohanden sein, wird dieser Wert der Zinsreferenz zugespielt.

Ausgabe

Die Ausgabe erfolgt im Format

1. Buchungskreis
2. Geschäftsnummer
3. Zins
4. Anzahl der Updates
5. Produktart
6. Geschäftsart
7. Vorgang
8. CM Update

Die Punkte 1. , 2., 5., 6., und 7. sind selbsterklärend.

Ausgabe 3. erlaubt einen Drill-Down auf den Zinswert (inklusiv Referenz), der für die Fortschreibung verwendet worden ist. Tritt ein Fehler auf, bedeutet es dass die Zinsreferenz in einem oder mehreren Geschäften zwar verwendet wird, aber für diese Referenz war bei der spezifizierten Tabellensuche kein Wert gefunden.

Ein Drill-Down auf den 4. Punkt verweist auf die einzelnen Plansätze und deren Betragshöhe, die im Falle eines Echtlaufs an das CM gereicht werden. Weiterhin wird hier die Dispositionseben angezeigt, auf die der Plansatz im Falle eines Echtlaufs gebucht worden wuerde.

Punkt 8. zeigt den Erfolg des CM Updates an. Sollte hier ein Fehler auftreten, liegt es üblicherweise am Customizing: entweder bei der Finanzdispoebenenzuordnung auf Produktartenebene oder fehlende CM Relevanz bei der Definition der Bewegungsart.

Plansatzaktualisierung bei Geschäftsaktivitäten

Bei den jeweiligen Aktivitäten eines Geschäftes (Anlage, Änderung, Kündigung, Storno, Zinsanpassung ) wird die Plansatzaktualisierung fuer die Sätze dieses Geschäftes intern angestossen. Die Berechnungslogik folgt dem Selektionsflag 'gesetzt' Algorithmus.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Keine

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Keine

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Täglicher Batchlauf

Auswirkungen auf das Customizing

Die Dispositionsebene muß auf Produktartenebene im Customizing gepflegt sein, um dem Geschäftsvorgang eine Dispositionsebene im CM zuzuweisen.

Weiterhin muß bei der Bewegungsartendefinition für die Zinsbewegungen beachtet werden, daß diese als 'CM Relevant' bezeichnet werden. Sonst erhalten diese eine Cashmanagement Sperre.

General Data in Customer Master   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 11431 Date: 20240523 Time: 221138     sap01-206 ( 248 ms )