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Dokumentation

FTBBV_CFARTYPE - Cashflow-at-Risk-Art definieren

CPI1466 during Backup   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

In dieser Customizing-Aktivität definieren Sie Ihre Cashflow-at-Risk-Arten. Die Cashflow-at-Risk-Art wird verwendet, um wichtige Informationen für die Programme zu speichern, die bei der Berechnung des Cashflow at Risk verwendet werden.

Sie müssen die Volatilitätsarten und die Korrelationsarten unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Stammdaten -> Statistikarten definiert haben:

• Volatilitätsarten definieren

• Korrelationsarten definieren

1. Wählen Sie Neue Einträge.
2. Definieren Sie eine dreistellige ID für die CfaR-Art.
3. Geben Sie eine Beschreibung für die CfaR-Art ein.
4. Wählen Sie den Cashflow-at-Risk-Typ aus. Sie haben folgende Auswählmöglichkeiten:

• 0 Simulation

• 1 Varianz/Kovarianz

1. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Allgemeine Einstellungen

• Konfidenzniveau

• Volatilitätsart

• Korrelationsart

• Positionsberechnung

• Kalender-ID

Einstellungen für Simulation (nur relevant für Cashflow-at-Risk-Typ Simulation)

• Simulationstyp

Die folgenden Berechnungsmethoden sind für die Generierung normal verteilter Zufallsnummern verfügbar:

01,,Structurized Monte Carlo mit Box-Muller-Alg. für Erz. NVZ

02,,Structurized Monte Carlo mit Baum-Alg. für Erz. NVZ

03,,Structurized Monte Carlo mit Strata-Gems-Alg. für Erz. NVZ

• Startwert

• Simulationsläufe

• Zeitraster

• Schrittweite

• CfaR-Methode

1. Ordnen Sie die Berechtigungsgruppe zu.
2. Sichern Sie Ihre Eingaben.

ABAP Short Reference   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
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Length: 4266 Date: 20240602 Time: 134918     sap01-206 ( 35 ms )