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INTEGRIERTE_KZ_AF - Kennzahlen und Auswertungsverfahren bearbeiten

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

In dieser Customizing-Aktivität legen Sie die Kennzahlen, das Einzelsatzverfahren und das Endergebnisverfahren zur Berechnung von Ergebnissen und zur Übernahme dieser Ergebnisse in die Ergebnisdatenbank an.

Wenn Sie Kennzahlen anlegen, beziehen Sie sich auf einen vordefinierten Kennzahltyp.

Da alle Kennzahlen sich aufeinander beziehen, können nicht alle Kennzahlen dem Einzelsatz- bzw. dem Endergebnisverfahren zugeordnet werden. Weitere Informationen zu den zwischen Kennzahlen bestehenden Abhängigkeiten finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Marktrisikoanalyse → Informationssystem → Auswertungen mit der Ergebnisdatenbank.

Sie können die folgenden Kennzahlentypen verwenden:

• Basiskennzahlen (abstrakt)

Der Basiskennzahltyp verweist auf eine Auswertungsart und die dort hinterlegten Preisparameter zur Barwertberechnung. Die weiteren Kennzahlen sind mit diesem Basiskennzahltyp verknüpft.

• Barwertkennzahlen (Market Risk Analyzer)

Kennzahlen, die sowohl im Einzelsatz- als auch im Endergebnisverfahren berechnet werden können:

• Barwert allgemein

• Barwert mit Marktdaten-Shifts

• Exposure

• Fisher-Weil-Duration

• Konvexität

• Sensitivität pro Basispunkt (Preiswert des Basispunkts)

• Macaulay-Duration

• Clean Price
  

Kennzahlen, die nur im Einzelsatzverfahren berechnet werden können:

• Symmetrische Zinssatz-Shifts

• Value-at-Risk-Kennzahlen (Market Risk Analyzer)

Kennzahlen, die sowohl im Einzelsatz- als auch im Endergebnisverfahren berechnet werden können:

• Barwert für VaR

• Risikofaktorpositionen

• GuV-Verteilungen

• Backtesting GuV

Kennzahlen, die nur im Endergebnisverfahren berechnet werden können:

• VaR aus Simulation

• VaR nach dem Varianz-/Kovarianzansatz
  

Alle Value-at-Risk-Kennzahlen enthalten Informationen über die Berechnung des VaR (analog zur VaR-Art im Aufriss). Für die Kennzahl Backtesting GuV sind bestimmte Parameter bereits gesetzt (historische Simulation mit Vollauswertung, Haltedauer ein Tag, Elementtyp absolut, Auswertungsdatum = Selektionsdatum des gesicherten Datenstands).

• Bestands- und Renditekennzahlen (Portfolio Analyzer)

• Bestand in Bestandswährung

• Bewegung in Geschäftswährung

• Rendite aus Bestandswährung

• Rendite aus Bestandswährung für laufende Periode

• Bewegung in Kalkulationswährung

• Bestand in Kalkulationswährung

• Rendite aus Kalkulationswährung

• Rendite aus Kalkulationswährung für laufende Periode

Sie müssen die benötigten Filter, Sichten, Portfoliohierarchien und Bewertungsarten bereits definiert haben.

Kennzahlen und Auswertungsverfahren werden nicht automatisch aus dem Testsystem in das Produktivsystem transportiert. Wenn Sie Kennzahlen und Auswertungsverfahren transportieren möchten, wählen Sie Werkzeuge → Objekte transportieren. Wählen Sie auf den Registerkarten die benötigten Kennzahlen und Auswertungsverfahren aus. Wenn Sie mehrere Optionen auswählen möchten, drücken Sie die Steuerungs- oder die Umschalttaste und wählen gleichzeitig mit der Maus die gewünschten Kennzahlen und Verfahren aus. Sie können nur aktuelle Kennzahlen und Auswertungsverfahren auswählen. Historische Versionen können nicht selektiert werden. Wählen Sie Ausgewählte Objekte transportieren.

Versionen von Kennzahlen und ihre Zuordnungen zu Auswertungsverfahren können auf der Grundlage von Gültigkeitsdaten angelegt werden.

Zu diesem Zweck wird das Feld Gültig von verwendet. Wenn Sie das Datum, ab dem die Kennzahlen und ihre Zuordnungen gültig sind, nicht angeben, verwendet das System das letzte verfügbare Datum. Wenn also keine Auswertung durchgeführt wurde, wird das Datum der letzten Version verwendet. Wenn bereits eine Auswertung durchgeführt wurde, verwendet das System das Datum dieses Auswertungslaufs + 1 Tag. Wenn dies nicht erforderlich ist, können Sie ein späteres Datum auswählen.

Eine neue Version wird angelegt, wenn ein Wert sich zumindest in einem Attributfeld der Kennzahl oder der Auswertungsverfahren geändert hat. Ausnahmen: Die Felder Name und Erfasst von/Geändert von. Das System sichert automatisch die vorige Version als historische Version.

Das Kriterium der Versionierung ist der Tag (hierzu gehört das Feld Gültig von). Änderungen, die am Tag X vorgenommen werden, führen zur Generierung einer neuen Version. Die neue Version verwendet das Datum X, was bedeutet, dass das Programm die versionierten (alten) Attribute liest, wenn es die Daten zum Datum X liest.

Einstiegsbild für die Bearbeitung von Kennzahlen und Auswertungsverfahren:

Im Einstiegsbild Kennzahlen und Auswertungsverfahren legen Sie über den Auswahlknopf fest, ob Sie eine Kennzahl, ein Einzelsatzverfahren oder ein Endergebnisverfahren bearbeiten möchten.

Sie haben folgende Optionen:

• Anlegen

Geben Sie einen Schlüssel für eine Kennzahl, ein Einzelsatz- oder Endergebnisverfahren ein. Falls Sie kein Datum eingeben, verwendet das System das Tagesdatum als Standardwert. Wenn Sie eine Kennzahl anlegen, dann wählen Sie im Dialogfenster den Kennzahltyp aus.

Wählen Sie Anlegen.

• Löschen

Wählen Sie eine Kennzahl, ein Einzelsatz- oder Endergebnisverfahren aus.

Wählen Sie Löschen (alle Versionen) bzw. Nur letzte Version löschen.

Gelöscht werden können nur Kennzahlen, die noch nicht in einer Analyse verwendet wurden. Sobald Werte vorliegen, ist Löschen nicht mehr möglich. Auswertungsverfahren können nur gelöscht werden, wenn noch kein Echtlauf stattgefunden hat. Wenn Sie ein Einzelsatzverfahren löschen möchten, müssen Sie vorher das zugehörige Endergebnisverfahren löschen.

• Anzeigen und ändern

Wählen Sie eine vorhandene Kennzahl, ein vorhandenes Einzelsatz- oder Endergebnisverfahren aus und wählen Sie Anzeigen oder Ändern.

Sie können sich auch historische Versionen anzeigen lassen bzw. bei den Kennzahlen die zugeordneten Auswertungsverfahren und bei den Auswertungsverfahren die zugeordneten Kennzahlen.

Sie gelangen auf das Bild Kennzahlen und Auswertungsverfahren.

Das Bild ist in folgende Bereiche aufgeteilt:

• Links oben: Aktuelle Kennzahlhierarchie
  Zeigt alle aktuellen Kennzahlen und die zugeordneten Einzelsatz- und Endergebnisverfahren an.

• Links unten: Hierarchie der Kennzahltypen
  Zeigt die rechentechnische Abhängigkeiten zwischen den Kennzahltypen an.

• Rechts: Attribute der Kennzahlen
  An oberster Stelle werden die Attribute aller zugehörigen Basiskennzahlen dargestellt. Ganz unten finden sich die Attribute der aktuellen Kennzahl.

Kennzahlen anlegen und bearbeiten:

Zum Anlegen einer Kennzahl haben Sie folgende Möglichkeiten:

• In der Hierarchie der Kennzahltypen

• Wenn Sie eine Kennzahl in der Kennzahlhierarchie markiert haben, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie den gewünschten Kennzahltyp in der Kennzahltyphierarchie aus (per Doppelklick oder Drag&Drop). Unterhalb der der markierten Kennzahl fügt das System eine Kennzahl vom gewählten Typ ein.

• Wenn Sie keine Kennzahl in der Kennzahlhierarchie markiert haben, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie den gewünschten Kennzahltyp in der Kennzahltyphierarchie aus (per Doppelklick). Das System legt eine neue Kennzahlhierarchie an, die den gewählten Typ an unterster Stelle trägt.

• Über das Kontextmenü der Kennzahlhierarchie oder der Kennzahltyphierarchie

Auf der rechten Bildhälfte legen Sie die Attribute der neuen Kennzahlen aufsteigend bis zur Basiskennzahl an.

Die Auswertungsart, mit der die Kennzahlen berechnet werden, legen Sie bei der Definition der Basiskennzahl fest. Wenn Sie verschiedene Auswertungsarten für Ihre Kennzahlen benötigen, müssen Sie pro Auswertungsart eine Basiskennzahl definieren.

Auswertungsverfahren zuordnen:

Um Einzelsatzverfahren und Endergebnisverfahren zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie zuvor Kennzahlen bearbeitet haben, wählen Sie Auswertungsverfahren pflegen und zuordnen.
2. Geben Sie im rechten Bildbereich ein Einzelsatzverfahren und eine Beschreibung für die Zuordnung an.

Hinweis: Wenn Sie im Selektionsbild ein Einzelsatzverfahren angegeben haben, zeigt Ihnen das System dessen technischen Namen an.

1. Ordnen Sie dem Einzelsatzverfahren einen Filter und eine Sicht zu. Es lassen sich nur Filter des Typs Freie Abgrenzungen oder Filtergruppe zuordnen.
2. Geben Sie ein Endergebnisverfahren und eine Beschreibung für die Zuordnung an.
3. Ordnen Sie jedem Endergebnisverfahren ein Einzelsatzverfahren und eine oder mehrere Portfoliohierarchien zu.
4. Sichern Sie Ihre Eingaben.
5. Wählen Sie Kennzahl diesem Einzelsatzverfahren zuordnen. Es erscheinen alle Kennzahlen, die noch keinem Einzelsatzverfahren zugeordnet sind. Markieren Sie eine Kennzahl und wählen Sie die Drucktaste Kennzahl zuordnen.

Es wird automatisch vom System auch das zugehörige Endergebnisverfahren der Kennzahl zugeordnet.

1. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Beachten Sie folgende Regeln:

• Kennzahlen lassen sich nur einem Einzelsatzverfahren und einem Endergebnisverfahren zuordnen.

• Im Endergebnisverfahren dürfen keine Kennzahlen verwendet werden, die nicht im referenzierten Einzelsatzverfahren enthalten sind.

• Die abstrakte Basiskennzahl kann nicht einem Einzelsatzverfahren zugeordnet werden.

• Kennzahlen vom Typ Symmetrischer Zinssatz-Shift dürfen nicht in Endergebnisverfahren aufgenommen werden.

• Reine Endergebniskennzahlen können auch nur den Endergebnisverfahren zugeordnet werden.

• Die Vermischung von Kennzahlen aus dem Portfolio Analyzer mit Kennzahlen aus dem Market Risk Analyzer in einem Einzelsatzverfahren ist nicht möglich.

• Änderungen an Einzelsatzverfahren sind nicht möglich, wenn dazu bereits im Echtlauf Daten erzeugt wurden oder wenn zugehörige Endergebnisverfahren existieren.

• Alle in einem Auswertungsverfahren definierten Kennzahlen werden berechnet, auch wenn sie auf Basiskennzahlen verweisen, die selbst nicht im Einzelsatzverfahren definiert wurden. Einzelsatzverfahren, für die bereits Daten erzeugt wurden, können nicht mehr geändert werden.

Zuordnungen löschen:

Sie können die Zuordnung wieder löschen, indem Sie in der Anzeige der aktuellen Kennzahlhierarchie mit der rechten Maustaste auf das zugeordnete Verfahren klicken. Sie gelangen in das Kontextmenü. Wählen Sie Eintrag löschen.

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Length: 14974 Date: 20240603 Time: 043313     sap01-206 ( 240 ms )