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INTR_VOLA_CURV_MRM - Zinsvolatilitäten-Kurve eingeben

CPI1466 during Backup   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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In dieser Tabelle können Sie die Zinsvolatilitäten direkt für bestimmte Zinsvolatilitätenkurven eingeben.

Beim Aufbau von Zinsstrukturkurven wird unterschieden, ob Zinssätze des Renditetyps Parsätze oder Zerobondsätze verwendet werden.

• Beim Renditetyp Parsatz werden Zerobondsätze und Zerobondabzinsungsfaktoren erzeugt.

• Beim Renditetyp Zerobondsatz werden nur Zerobondabzinsungsfaktoren ermittelt, keine Parsätze.

Für den Varianz/Kovarianz-Ansatz in Value-at-Risk-Bewertungen werden Volatilitäten der Zinssätze auf Basis von Zerobondsätzen benötigt. Bei Zinsstrukturkurven, die nur Zinsen des Renditetyps Zerobondsatz enthalten, kann das System direkt auf Zinssätze zugreifen. Enthält eine Zinsstrukturkurve jedoch Zinsen des Renditetyps Parsatz, benötigt das System weitere Angaben, um die für die Volatilitätsberechnungen erforderlichen Zerobondsätze zu ermitteln. Diese Angaben werden den Details der Zinsvolatilitätenkurve entnommen.

Wenn Sie in der Risikohierarchie nur Zinsstrukturkurven hinterlegt haben, die den Renditetyp Zerobondsatz haben, sind keine Einstellungen zur Zinsvolatilitätenkurve nötig.

Wenn Sie in der Risikohierarchie auch Zinsstrukturkurven vom Renditetyp Parsatz verwenden, müssen Sie alle Zinsvolatilitäten in dieser Tabelle ablegen.

Weitere Informationen zur Verwendung von Volatilitäten im Market Risk Analyzer finden Sie in der SAP-Bibliothek unter

Treasury and Risk Management -> Market Risk Analyzer -> Datenpool -> Preisparameter -> Volatilitäten

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Length: 2199 Date: 20240603 Time: 043231     sap01-206 ( 58 ms )