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THXV_HR_PROFILE - Sicherungsprofile definieren

THXV_HR_PROFILE - Sicherungsprofile definieren

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Definieren Sie für Ihre Hedge-Accounting-Prozesse relevante Sicherungsprofile.

In dieser Aktivität definieren Sie Ihre Sicherungsprofile, die alle erforderlichen Einstellungen für das Hedge Accounting abdecken.

Das Sicherungsprofil stellt ein Sicherungsbeziehungsszenario dar und enthält zusätzliche Einstellungen zur Vervollständigung der Einstellungen für den Hedge-Accounting-Prozess.

Das Sicherungsbeziehungsszenario ist eine vordefinierte Systementität mit folgenden Informationen:

  • Kardinalität der Sicherungsbeziehung

Es stehen vordefinierte Sicherungsprofile zur Verfügung, die Sie verwenden und Ihren Anforderungen entsprechend anpassen können.

Profil Szenario
F00 Kassa, Termin + CCBS; mit Ergebn. 1. Tag 910
F01 Kassa, Termin + CCBS; oh. Ergebn. 1. Tag 910
F02 Termin + Kassa, CCBS, mit Ergeb. 1. Tag 920
F03 Termin + Kassa, CCBS, ohne Ergeb. 1. Tag 920
F04 Kassa,Termin+CCBS+And., Ergebnis 1. Tag 913
F05 Kassa,Termin+CCBS+And., ohne Erg. 1. Tag 913
F06 Termin + Kassa, CCBS + And., Erg. 1. Tag 923
F07 Termin+Kassa,CCBS+And., ohne Erg. 1. Tag 923
F20 Inn. Wert,Zeit + CCBS mit Ergebn. 1. Tag 980
F21 Inn. Wert,Zeit + CCBS ohne Erg. 1. Tag 980
F22 Inn. Wert, Zeit+CCBS+so., Ergebn. 1. Tag 981
F23 Inn. Wert, Zeit+CCBS+so., o. Erg. 1. Tag 981
F30 Collar; inn. Wert, Zeit+CCBS m.Ergebnis 1. Tag 980
F31 Collar; inn. Wert, Zeit+CCBS o.Ergebnis 1. Tag 980
F32 Collar; inn. Wert, Zeit+CCBS m.Ergebnis 1. Tag 981
F33 Collar; inn. W., Zeit+CCBS+so.; o.Erg. 1. Tag 981
S00 Kassa,Termin+CCBS,m.Erg.1.Tag&EffPrüfung 910
S08 Kassa, Termin, Amort.; ohne Ergb. 1. Tag 942
S20 Inn. Wert,Zeit+CCBS,mit. Erg. 1. Tag&Eff.Test 980
S24 Inn. Wert, Zeit, Amort., o. Erg. 1. Tag 943
S34 Collar;Inn.Wert,Zeit,Amort.,o.Erg.1.Tag 943

S34 Collar;Inn.Wert,Zeit,Amort.,o.Erg.1.Tag

Sicherungsprofil ändern:

  1. Ändern Sie die Einstellungen eines bestehenden Sicherungsprofils. Beispiel:
  • Sie könnten den prospektiven Effektivitätstest zur Designation für ein bestehenden Sicherungsprofil ändern, indem Sie den Testplantyp ändern und die prospektive Effektivitätstestmethode zuordnen.

  • Sie könnten die automatische Erstellung von Dokumentation bei der Freigabe der Designation durch das Entfernen des Kennzeichens bei Dokumentation optional aktivieren.

  1. Sichern Sie Ihre Änderungen.

Neues Sicherungsprofil anlegen:

  1. Wählen Sie Neue Einträge.
  2. Geben Sie einen dreistelligen Namen für das Profil und eine Profilbeschreibung ein.
  3. Ordnen Sie ein Sicherungsszenario zu.
Wählen Sie eines der folgenden Sicherungsszenarien aus:
  • 910 CFH: Devisenrisiko mit Spot, Forward + CCBS

  • 913 CFH: Devisenrisiko mit Spot, Forward + CCBS + Sonstige

  • 920 CFH: Devisenrisiko mit Forward + Spot, CCBS

  • 923 CFH: Devisenrisiko mit Forward + Spot, CCBS + Sonstige

  • 942 CFH: Devisenrisiko mit Spot, Forward + Forward-Punktamort.

  • 943 CFH: Devisenrisiko mit inn. Wert, Zeitwert + Prämienamort.

  • 980 CFH: Devisenrisiko mit innerem Wert, Zeitwert + CCBS

  • 981 CFH: Devisenrisiko mit innerem Wert, Zeitwert + CCBS + Sonstige

Hinweis: Alle anderen verfügbaren Sicherungsszenarien werden nicht unterstützt.
  1. Zum Aktivieren des Effektivitätstests für das Sicherungsprofil darf der Testplantyp nicht auf 2 Effektivitätstests sind deaktiviert gesetzt sein.
  2. Darüber hinaus müssen Sie zum Abschließen der Einstellungen für den Effektivitätstest im Feld Prosp. EffMethode eine prospektive Effektivitätstestmethode mit dem mit dem EffektivTest-Methodentyp 22 Lineare Regression mit Marktdatensätzen zuordnen. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie keinen Effektivitätstest verwenden möchten.
  3. Setzen Sie HD-Erstellungstyp auf Nicht anwendbar.
  4. Ordnen Sie eine der vordefinierten Hedge-Accounting-Berechnungsarten zu.
  5. Setzen Sie bei Bedarf das Kennzeichen Bewertung bei der Freigabe der Designation überspringen.
  6. Setzen Sie bei Bedarf das Kennzeichen Bei Vertragsabschluss mit innerer Wert = 0 klassifizieren.
  7. Setzen Sie bei Bedarf das Kennzeichen Designation des Devisengeschäfts überspringen.
  8. Im Feld Critical-Term-Match-Methode anwenden können Sie zwischen zwei Einstellungen wählen.
  • Wenn Sie das Attribut auf Critical Term Match wird automatisch gesetzt setzen, werden die Regeln für die Berechnung der Kosten der Sicherungsrücklage überschrieben.

In diesem Fall wird das angepasste Wertprüfungsergebnis bei der Freigabe der Sicherungsgeschäftsvorfälle auf Istwert = Angepasster Wert gesetzt.
Bei der Klassifikation wird der Deltabetrag des Barwerts des Istwerts der Sicherungsbeziehung auf die Kosten der Sicherungsrücklage gebucht.
  • Critical Term Match wird nicht automatisch gesetzt

  1. Zugrunde liegendes Profil: Diese Einstellung ist für Sicherungsprofile von Sicherungsszenarien relevant, die Devisenoptionen als Sicherungsinstrumente verwenden.
Wenn Sie das beim Ausüben einer Devisenoption angelegte Kassageschäft auch in einer bestehenden Sicherungsbeziehung designieren möchten, müssen Sie im Feld Zugrunde liegendes Profil ein zweites Sicherungsprofil zuordnen, das zum Ermitteln der relevanten Hedge-Accounting-Regel für das Kassageschäft benötigt wird.
  1. Dokumentationshandhabung
Kennzeichen Dokumentation optional
  • Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, ist für die Designation keine Dokumentation erforderlich.

  • Wenn Sie dieses Kennzeichen nicht setzen, ist für die Designation eine Dokumentation erforderlich, die automatisch bei der Freigabe der Designation erstellt wird.

  1. Sichern Sie Ihre Eingaben.





TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   General Material Data  
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Length: 10874 Date: 20240523 Time: 061716     sap01-206 ( 151 ms )