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TLRVC_TIG - Einstellungen für Clearing-Schwellen-Reporting

TLRVC_TIG - Einstellungen für Clearing-Schwellen-Reporting

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In dieser Customizing-Aktivität definieren Sie Ihre Einstellungen für das Clearing-Schwellen-Reporting:

  • Sie definieren die für die Berechnung der gleitenden Durchschnittsposition relevanten Berechnungsregeln.
  • Sie definieren die Clearing-Schwellenwerte für jede Instrumentegruppe, die für eine gesetzliche Grundlage relevant ist.

  1. Wählen Sie die relevante Gesetzl. Grundlage aus. Siehe auch: Gesetzliche Grundlage
  2. Berechnungsregeln definieren
    1. Wählen Sie Neue Einträge.
    2. Im Bereich Berechnungsregeln definieren können Sie einen Kalender zuordnen.
      Wenn Sie hier einen Kalender zuordnen, berechnet das System die gleitende Durchschnittsposition für die Anzahl der Tage (definiert im Feld Periode unter Instrumentengruppen definieren) auf der Grundlage der aus dem ausgewählten Kalender abgeleiteten Tage.
      Wenn Sie keinen Kalender zuordnen, berechnet das System die gleitende Durchschnittsposition für die Anzahl der Tage (definiert im Feld Periode unter Instrumentengruppen definieren) auf der Grundlage der Kalendertage.
    3. Im Feld Regel zur Ermittlung des Gültig-von-Datums eines Finanzgeschäfts wählen Sie das Kontraktdatum oder den Laufzeitbeginn als Gültig-von-Datum der Finanzgeschäfte aus.
    4. Im Bereich Fremdwährungsumrechnung definieren Sie die Kursart und das Devisendatum für den Devisenkurs, den das System bei der Umrechnung der Devisenbeträge in die Clearing-Schwellenwährung verwenden soll..
    5. Im Bereich Finanzgeschäfte mit zwei Seiten:Selektionsregeln für Nominalbetrag definieren Sie Regeln, mit denen festgelegt wird, welchen Nominalbetrag das System in einem Finanzgeschäft mit zwei Seiten (z.B. Swaps oder Devisengeschäfte) als Nominalwert bei der Berechnung der gleitenden Durchschnittsposition verwenden soll. Diese Einstellungen sind priorisiert.
      - Kennzeichen Seite mit Schemawährung verwenden (Priorität 1)
      - Kennzeichen Devisen: Gehandelten Betrag verwenden (Priorität 2)
      - Können Sie die Seite als Ausgehend oder Eingehend definieren (Priorität 3)
    6. Sichern Sie Ihre Eingaben.
  3. Instrumentengruppen definieren
    1. Wählen Sie Neue Einträge.
    2. Definieren Sie die Instrumentengruppen mit einem zweistelligen Schlüssel, einem Lang- und einem Kurztext sowie der Anzahl der Tage für den Zeitraum (siehe auch: Clearing-Schwellen-Reporting-Zeitraum).
Z.B.:
IG IG (Langtext) IG (Kurztext) Zeitraum
10 Kreditderivatinstrumente CR Instr. 30
20 Eigenkapitalderivatinstrumente EQ Instr 30
30 Zinsderivatinstrumente IR Instr. 30
40 Devisenderivatinstrumente FX Instr. 30
50 Commodity-Derivatinstrumente CY Instr. 30

  1. Sichern Sie Ihre Eingaben.
  • Ordnen Sie Produkte zu Instrumentengruppen zu.
    1. Wählen Sie Neue Einträge.
    2. Indem Sie die richtigen Kombinationen aus Produkttypen auswählen. ermöglichen Sie die Zuordnung der Produkt- und Geschäftsarten zu den relevanten Instrumentengruppen. Sie könnten z.B. zuerst allgemeine Zuordnungen zum Produkttyp und zur Produktart definieren und anschließend Zuordnungen für die Ausnahmen definieren.
  • Clearing-Schwellenwerte definieren
    1. Wählen Sie Neue Einträge.
    2. Geben Sie das Gültig-von-Datum ein.
    3. Wählen Sie die Instrumentengruppe aus.
    4. Geben Sie den Clearing-Schwellenwert ein.
    5. Geben Sie die Warnstufe in % ein.
    6. Wiederholen Sie die Schritte b) - e) für alle Instrumentengruppen.
    7. Sichern Sie Ihre Eingaben.
    CY Instr.






    BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
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    Length: 6591 Date: 20240603 Time: 223051     sap01-206 ( 62 ms )