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VOLATILITAETSARTEN - Volatilitätsart definieren

General Data in Customer Master   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Legen Sie Volatilitätsarten für Volatilitäten an. Volatilitäten werden bei der Barwertberechnung von Optionen und bei Value-at-Risk-Berechnungen verwendet.

Die konkreten Volatilitätswerte erfassen Sie in der Anwendung abhängig von Marktdaten bzw. Szenariodaten. Die Volatilitätsarten ordnen Sie innerhalb der Auswertungsarten zu.

Einem Cap in USD muss eine Volatilitätsstrukturkurve für den Laufzeitzins, auf den der Cap lautet (z.B. 6-M-LIBOR), zugewiesen werden.

1. Vergeben Sie einen technischen Namen und eine Beschreibung für die Volatilitätsart.
2. Ordnen Sie der Volatilitätsart eine Volatilitätskursart zu.
3. Setzen Sie für Caps/Floors ein Kennzeichen für die Interpretation der Volatilität als Einzel- bzw. Durchschnittswert.
4. Setzen Sie das Kennzeichen Statistische Berechnungsart, wenn Sie für Value-at-Risk-Berechnungen Volatilitäten verwenden.
5. Wählen Sie die Moneyness-Definition, die Sie verwenden möchten. Diese Einstellung ist für die Barwertberechnung von Optionen relevant.

Hinweis:

• Wenn Sie hier keine Moneyness-Definition zuordnen, führt das System die Berechnung mit M:=(X-S)/S aus (es sei denn, es handelt sich um durchschnittliche Cap/Floor-Volatilitäten und um Hull-White-Volatilitäten, bei denen das System die Berechnung mit M:=X durchführt).

• Bei Hull-White-Volatilitäten verwendet das System zur Berechnung immer M:=X. Hierbei spielt es keine Rolle, welche Moneyness-Definition der Volatilitätsart zugeordnet ist.

1. Sichern Sie Ihre Eingaben.

General Material Data   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Length: 2336 Date: 20240604 Time: 000253     sap01-206 ( 35 ms )